Olá Bruno Rocha ,
Sim, é possível bloquear o download de arquivos executáveis através do File Filter dentro do perfil de Web Filter.
Basta acessar:
Serviços > Web Filter > [perfil desejado] > Bloqueio de arquivo > Adicionar
e marcar a opção Executables.

Caso precise permitir exceções, você pode criar um segundo perfil de Web Filter sem o bloqueio e aplicar apenas aos endereços ou usuários que necessitam do acesso.
Mais detalhes estão disponíveis na documentação:
🔗 Web Filter – Blockbit Docs